PERCORSO FORMATIVO  dal 09/2008 – al 7/2013 Liceo scientifico Ascanio Landi Voto finale: 80/100  dal 09/2013 – al 10/2016 Università La Sapienza di Roma Corso di Laurea Triennale in: Scienze Economiche Titolo della tesi: “La transazione dell’economia cinese: problemi e prospettive” Voto finale: 103/110  dal 09/2016 – al 01/2019 Università La Sapienza di Roma Corso di Laurea Magistrale in: Finanza e Assicurazioni Titolo della tesi: “Il metodo Monte Carlo per il pricing delle opzioni finanziarie” Materia della tesi: Finanza Quantitativa Descrizione della tesi: questo lavoro è incentrato sul pricing delle opzioni finanziarie di tipo Europeo ed Americano. In particolare, nel caso delle opzioni Europee si va ad ipotizzare un discostamento dalle ipotesi del modello di Black e Scholes, in cui è previsto un tasso di interesse costante e coefficiente diffusivo costante, inserendo nella dinamica del prezzo del sottostante un tasso di interesse stocastico ed una volatilità stocastica andando ad effettuare dei confronti sulle variazioni del prezzo andando a modificare le già indicate ipotesi semplificatrici della realtà. Per il pricing delle opzioni americane è stato utilizzato l’algoritmo di Longastaff- Schwartz, applicato anche per prezzare le opzioni di tipo Bermuda. In conclusione, è stato stimato il risultato ottenuto da una strategia di tipo long straddle con opzioni Europee, sempre sfruttando il metodo Monte Carlo.

CONOSCENZE INFORMATICHE: 1. Matlab, software utilizzato per le applicazioni pratiche relative alla tesi. Corso di financial risk management presso Sapienza (corso introduttivo) Corso avanzato (non incentrato su argomenti finanziari) presso università degli studi di Palermo (organizzato da U4Learn) ; 2. R ; 3. C++, cenni di programmazione; 4. Microsoft Office.

CONOSCENZE LINGUISTICHE: Inglese fluente (Esame sostenuto presso università La Sapienza, durante il percorso di studi inerente alla laurea triennale livello C1)